Los Algoritmo para Robot FOREX y La Automatización Bursátil

Veamos cómo llegamos hasta la creación actual de un robot para FOREX.

Realizar una transacción comercial siempre conlleva un riesgo. Desde que la noción de hacer negocios existe, millones de personas se han dedicado a la tarea de crear una fórmula infalible para evitar el riesgo en las transacciones comerciales.

Las mentes más brillantes que han existido en la humanidad han tratado de descifrar un código perfecto, que les permita obtener beneficios sin riesgo. Los mercados bursátiles no han sido la excepción. La noción de desarrollar una fórmula matemática capaz de eliminar las emociones que abruman a todo especulador, ha motivado a los más expertos matemáticos alrededor del mundo.

Los Intuitivos Contra los Matemáticos

Especular en los mercados conlleva un grado de adaptación mental que pocas personas pueden alcanzar. Millones de personas han intentado obtener éxito como especuladores, pero pocos han permanecido lo suficiente en el juego como para obtener beneficios. La causa principal del fracaso es el poco entrenamiento genuino disponible para los aspirantes.

En la actualidad, esta realidad ha dividido al mundo de los especuladores bursátiles en dos grandes grupos.

Por una parte, los grandes especuladores intuitivos afirman que la única manera de ganar en los mercados, es desarrollando una actitud mental flexible y libre de emociones, donde la experiencia le otorga al especulador una intuición genuina, para pronosticar el comportamiento del resto de los especuladores involucrados.

Por otra parte, los matemáticos afirman que es posible establecer una fórmula que dirija un programa de computadora capaz de emular la interacción de un especulador frente a sus mercados, eliminado el problema emocional por completo.

Orígenes de la Automatización Bursátil

Estos matemáticos basan sus afirmaciones en que las ganancias obtenidas por especuladores es pura casualidad, y que las mismas son el mero resultado de la suerte. Después de muchas observaciones, un grupo de matemáticos se embarcó en la ardua tarea de desarrollar la gran fórmula bursátil.

Sus opiniones explican la razón por la que grandes inversores obtienen cuantiosas sumas de dinero en sus portafolios. La respuesta para ellos, es que las ganancias son un completo azar. Comprar las acciones de cualquier compañía o comprar lotes de cualquier otro producto bursátil, es completamente similar a realizar una apuesta donde el resultado es 50%-50%, y donde la secuencia de transacciones ganadas y perdidas es completamente aleatoria. Similar a lanzar una moneda al aire y apostar a cara o cruz.

Es por ello que la mayoría de los profesionales (doctores, ingenieros, contables, etc.) que se ven atraídos en algún momento por la especulación, tienden a sufrir grandes pérdidas. Los profesionales de carreras convencionales están mentalmente estructurados a no pensar en probabilidades. Las ciencias son exactas, y la formación académica está basada en la obtención de resultados predeterminados. Es difícil para estas personas enfrentarse a un ambiente totalmente aleatorio. También existen otras predeterminaciones mentales que escapan al alcance de este artículo.

Los matemáticos observaron que los inversores actúan en negación. Las historias de grandes inversionistas son masificadas para incentivar al resto del mundo. Lo que en realidad nadie piensa, es que por cada inversor exitoso, existen probablemente cientos de miles que fracasan en el anonimato.

Estas teorías expuestas por los académicos son vistas como un total absurdo por parte de los especuladores profesionales que basan sus operaciones en la propia experiencia obtenida a través de los años.

Las instituciones financieras, cansadas de delegar las responsabilices de sus especulaciones sobre seres humanos imperfectos cargados de emociones, decidieron patrocinar a los matemáticos. Es así como a finales de los años 60′s surge el NASDAQ, el primer sistema automatizado de cotizaciones de bolsa.

Este sería el preámbulo para la creación de las redes electrónicas de comunicación (ECN en inglés), avance que ha permitido la ejecución de transacciones directamente entre especuladores las 24 horas del día, sin la necesidad de un intermediario. Estas nuevas Bolsas electrónicas son capaces de procesar más de 4 mil millones de transacciones por segundo.

Todas estas implementaciones fueron vendidas al público en general como los grandes avances de los mercados bursátiles modernos para el beneficio de todos los inversores. Nada estaría más lejos de la realidad. Esta sería la plataforma de casino más grande jamás creada, donde las instituciones financieras jugarían con los dineros emitidos por los bancos centrales.

La estructura de los mercados bursátiles quedaba lista para poder implementar los sistemas automatizados de especulaciones. Sólo faltaba perfeccionar las fórmulas y los códigos para desarrollar los programas (como un robot para FOREX) que se encargarían de realizar millones de transacciones por día.

La Matemática Cuántica

Los matemáticos cuánticos fueron la raza elegida. Estos individuos sabían a ciencia cierta que casi todos los patrones aleatorios e impredecibles de la naturaleza y de la raza humana, han sido condensados en una fórmula para su exacta predicción. Temas como el crecimiento poblacional o las predicciones meteorológicas han pasado por las manos de estos científicos.

La meta era clara, desarrollar una fórmula capaz de predecir los movimientos bursátiles inmediatos y obtener pequeños beneficios de manera instantánea, cientos y hasta miles de veces por día en un mismo producto bursátil. Esta metodología es comúnmente conocida como “scalping”.

Myron Scholes junto a otros colegas académicos descifraron la primera fórmula cuántica para obtener beneficios constantes en el mercado de “opciones”. Algunos argumentaban que el primer modelo matemático fué desarrollado hace más de 100 años por un estudiante de matemáticas francés, cuyos estudios motivaron a los matemáticos de los años 60′s, a desarrollar una fórmula para especular con los productos de “opciones”.

En 1995 Myron Scholes, gracias a su reputación científica, reúne a los “cuánticos” más brillantes y funda a LTCM. A través de este agresivo “Hedge Fund”, Scholes recauda 3,000 millones de dólares para poner en marcha su grandioso descubrimiento matemático.

El tercer año de operaciones, a causa de la crisis asiática inducida por la fuerte expansión crediticia, el fondo quiebra evaporando casi por completo un capital acumulado superior a 4,700 millones. Muchos argumentaron que LTCM fue enviado a la quiebra para crear la sensación de que los sistemas automatizados de especulación no funcionan, y de paso cooperar con el aumento del déficit fiscal del gobierno norteamericano.

Después de la experiencia de LTCM, las grandes casas financieras se embarcaron en la ardua tarea de automatizar grandes cuentas de “scalping”, desarrollando costosos y efectivos programas automatizados de especulación.

Después de haber resumido la historia de la automatización bursátil, veamos ahora como encajan los modernos robots para FOREX que encontramos cada día fuertemente promocionados en la net.

Robot para FOREX

El Mercado de Divisas (FOREX) es el lugar ideal para los robot o sistemas automatizados. El mercado opera las 24 horas y durante los lapsos de baja volatilidad, los robots tienden a desarrollar un gran cúmulo de operaciones.

Para desarrollar un robot para FOREX se necesitan dos habilidades, ser un excelente programador y ser un excelente especulador. La idea central de todo robot para FOREX es implementar la estrategia de “scalping”. Alguien una vez le preguntó a Scholer, fundador de LTCM, qué era lo que ellos hacían encerrados en un edificio con tantos matemáticos y programadores, y él respondió: “Nosotros somos como una gran aspiradora recogiendo centavos por todo el mundo”.

Veamos primero los detalles técnicos en la elaboración de un robot para FOREX.

El problema de un robot para FOREX es que el mismo no puede integrar en sus códigos ni el riesgo, ni la percepción del público en general. Estas dos variables son imposibles de cuantificar con exactitud. El riesgo sólo puede ser evitado de dos formas. Mediante el “hedging”, o estableciendo parámetros de riesgo muy elevados que permitan que el precio oscile fácilmente en un determinado rango de amplia volatilidad.

Por el contrario, la ventaja es que el Robot está las 24 horas trabajando, a pesar de que no siempre tendrá señales, siempre tomará todas las señales que genere el “sistema”. La otra ventaja y la más importante es que el Robot no tiene emociones y por ende siempre será constante en sus ejecuciones, algo que también es una desventaja pues el ser humano siempre tendrá la ventaja de analizar el “contexto” de cada día y evitar muchas pérdidas una vez que domina La Dinámica de los Mercados, algo que un Robot nunca llegará a dominar.

El problema con la estrategia de riesgo de un Robot típico, es que la relación entre el promedio de ganancias y el promedio de pérdidas por cada transacción no es muy atractivo. Por lo general, un robot para FOREX necesita una orden de riesgo o “stop loss” (SL) de 100 pips, contra una orden de objetivo de ganancia o “take profit” (TP) de 10 a 20 pips. Esto quiere decir que aproximadamente una sola transacción con pérdida, evaporaría entre 7 a 10 transacciones con ganancias. Nada atractivo.

En los tiempos buenos, la cuenta de un robot para FOREX puede crecer exponencialmente, pero cuando la dinámica del mercado cambia, las pérdidas también son exponenciales, evaporando rápidamente todas las ganancias obtenidas. Muchos otros Robots están basados en diferentes estrategias, pero llega un punto en que el Mercado absorbe todas las estrategias existentes y limpia la escena.

Muchos programadores intentan con un singular robot para FOREX adelantarse al cambio de dinámica del mercado, pero esto es prácticamente imposible de lograr. El mercado es incierto y nadie, absolutamente nadie, sabe a ciencia cierta lo que ocurrirá mañana. Las grandes firmas de especulación contratan a decenas de programadores/especuladores para supervisar constantemente sus robots, minimizando el problema de la cambiante dinámica de los mercados.

Los Vendedores de Ilusiones

El internet es el medio perfecto para establecer falsos negocios. Es impersonal y de fácil acceso. Con una correcta campaña publicitaria, y con el adecuado “pitch” de venta, se puede vender cualquier cosa a través del internet. Esto se presta para actividades verdaderamente sorprendentes como vender un robot para FOREX por $100 dólares.

En los últimos años una ola masiva de robot para FOREX ha invadido el internet. Los precios oscilan entre $100 y $500 dólares aproximadamente. Es difícil pensar que un sistema automatizado de especulación que puede costar millones de dólares como los que desarrollan y utilizan las grandes firmas financieras y que necesitan de la colaboración de brillantes matemáticos cuánticos pueda costar unos míseros $100 dólares.

No obstante el desarrollo de la plataforma MT4 para el Mercado FOREX común, permite al “aficionado” promedio del FOREX descargar una plataforma con una pequeña cuenta micro realizando un depósito de hasta $100, descargar algún Robot de esos que populan en sitios de internet o comprar uno asequible y probar su suerte realizando “backtesting”.

Desde luego que, si usted hace esto no se debe llamar “especulador” o “trader”, sino más bien una especie de “asistente” o “manejador de un robot”. Nunca pretenda creer que es un trader porque maneja Robots exitosos a través del lenguaje de programación que utilizan los “Expert Advisors (EA)” en una plataforma MT4. Debe tener esto muy claro.

Pero lo más importante de todo es el mantenimiento de un verdadero robot para FOREX o para cualquier otro mercado, claro, no los EA’s que circulan para MT4 sino las enormes bestias que manejan la “profundidad” de los mercados. Las grandes casas financieras tienen contratos muy estrictos con estos matemáticos y programadores, quienes deben velar por el correcto funcionamiento de estos robots altamente sofisticados.

La tarea de estos individuos es evitar otra debacle similar a la de LTCM. Para lograr esto, deben mantenerse alerta todo el tiempo, estudiando segundo a segundo la dinámica de los mercados, adecuando sus códigos a los cambios repentinos, y re-estableciendo parámetros de riesgo y de ganancias continuamente. Un costo muy elevado.

Los robot para FOREX ofertados en internet han sido creados por programadores con intenciones de extraer beneficios de manera rápida. Estos robots son el resultado de alguna “técnica” o “método” que ha sido convertida en códigos, empaquetada y puesta a la venta. Son desarrollados en base a un historial específico de data y no tienen nada que ver con lo que pueda suceder hoy, o mañana, sin mencionar que debe “ajustarlos” cada tanto.

Algunos funcionan y son rentables?…. Desde luego que si.

De todas maneras, la pregunta que deberíamos hacerle a estos vendedores de ilusiones es la siguiente:
Si su robot para FOREX genera tantos beneficios, porque usted no le vende su programa a una casa financiera por millones de dólares, en vez de venderlo por $100 en el internet?

Establecer una estructura de venta por internet requiere de inversión y de tiempo.

También requiere la asesoría de algún “gurú” en mercadeo por internet, quienes usualmente cobran mucho dinero. Si un programador desarrolla un robot para FOREX exitoso, lo ideal NO sería invertir dinero en publicidad por internet, pues ya se ha invertido mucho (tiempo y costo) en programación. Lo lógico sería venderlo a una casa financiera por una cuantiosa suma de dinero.

Es bastante obvio que los Robots para FOREX son una pérdida de tiempo para el que realmente quiera convertirse en un especulador. Pero si por el contrario prefiere convertirse en un “asistente de un robot”, entonces no dude buscar en la red y encontrará buenos EA’s para cargarlo a su MT4 y comenzar su trabajo de “asistente ejecutivo” de su EA.

Conclusión

Si usted es un excelente programador, y a la vez un excelente especulador, entonces desarrollar robots de FOREX puede ser una opción a evaluar. Pero demás está decir que el tiempo necesario para mantener actualizado un robot para FOREX es considerable. El simple hecho de programar constituye un trabajo a tiempo completo.

Adaptar un robot para FOREX a las constantes variaciones de la dinámica de los mercados no es un trabajo a medio tiempo, ni algo que usted pueda hacer en su tiempo libre o en los fines de semana. Como por ejemplo escribir estas líneas.

Por otra parte, los robots para FOREX son implementados en cuentas con grandes capitales.

La logística de programación para eventos aleatorios como los son las transacciones bursátiles, sólo puede ser puesta en práctica con un capital adecuado para soportar las grandes rachas de pérdidas que son inevitables.
Es por ello que en el largo plazo, y al igual que los casinos, los bancos nunca pierden. Para ellos la posibilidad de soportar largas rachas de pérdidas es casi infinita.

Los grandes Manejadores de Fondos agresivos utilizan la metodología de Seguimiento de Tendencias para determinar sus especulaciones en el corto, mediano, y largo plazo. Para el intradía utilizan un robot para FOREX y otros robots para otras clases de productos.

Si no tiene capital suficiente para especular como un gran Manejador de Fondos, entonces lo correcto sería desarrollar un excelente robot para FOREX y ofrecerlo a alguna casa financiera.

Si por el contrario, usted no es un experto en programación, le invito a que estudie la metodología de Seguimiento de Tendencias. Es la única manera de extraer beneficios de manera constante en todos los mercados bursátiles, incluyendo el Mercado de Divisas (FOREX).

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Att. Juan carela


Artículo escrito por Juan Carela

Juan Carela: realizo un máster en matemática, un postgrado en estadística, probabilidad y análisis caótico… Curso estudio de comunicación social, escribe en diferente foro sobre bario tópico… Se dedica a la finanza, préstamo hipotecario, inversiones en la Bolsa, Forex, Commodities, Acciones etc. Para recibir articulo bursátil saverinvertir@gmail.com Para comunicarse con Juan Carela : Escribir a saverinvertir@gmail.com & telefonomilvio@gmail.com Saber invertir.com https://millonarioenlaweb.blogspot.com/

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